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黄金是货币风险的避风港

发布时间:2017年08月11日

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时间:2017-05-31     来源:中国黄金网

  近200名黄金业界代表参加第十四届上海衍生品市场论坛“招金专场”研讨会。

   [黄金与其他资产类别呈现低相关性(有时呈现负相关性),作为一种高效的多元化工具,黄金降低了投资组合的波动性,提高了投资组合风险收益率。]

  5月26日,在第十四届上海衍生品市场论坛“招金专场”研讨会上世界黄金协会中国区投资总监杨振海表示,黄金是货币风险的避风港。

  经过大量数据研究发现,投资组合中加入一定的黄金,可以在同等预期收益率的前提下,提高组合风险收益率水平(夏普比率),降低组合波动率(标准差),优化投资组合有效边界。

  杨振海称,历史上著名危机时期,黄金为投资组合减少尾部风险带来的损失。在(美国、英国、欧洲)投资组合中增加5%的黄金配置,投资者在恐怖袭击、经济危机、黑色星期一等较大风险事件中均能减少损失。

  “如果投资者在这些事件中均持有5%的黄金,应当可以挽回约5.5%的损失。投资组合中增加5%的黄金配置,不会降低组合的长期收益率,但可以在风险事件中减少组合损失。”杨振海说。

  杨振海还认为,在人民币投资组合中,黄金同样可以在市场波动期间为投资者减少损失。若在人民币投资组合中增加一定量,如6%的黄金配置,权益类配置比例可以相应降低4%,与此同时,投资组合预期收益率(扣除通胀后实际预期收益率1.5%)保持不变。人民币投资组合与外币投资组合相似,在尾部风险事件中,含有黄金的组合比不含黄金的组合平均减少约47个基点的损失。(张伟超)

 

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